除此之外，在刘焉的领导下，凉国还建立了自己的宗庙。天子七庙，王莽曾建立九庙，刘焉则是建立五庙。五庙中，祭祀汉高帝、汉景帝，以及刘焉的父亲、祖父和曾祖。这五人中，汉高帝是汉朝的开创者，汉景帝则是刘焉和刘范这一系的祖先，地位最为超然。
目下刘焉的爵位只是侯，刘范的爵位是公，两人位属诸侯，本不应祭祀汉高帝。但凉国只是名义上属于汉帝国的诸侯国，实际上犹如一国，所以刘焉和刘范干脆就从汉高帝开始祭祀。父子俩计划着，等日后刘范夺得皇位，便学王莽建立九庙。汉高帝依旧永不祧出，然后其余八位先祖就从刘焉的父亲开始，再往前推选。
刘焉甚至还打算着，等刘范故去了，便将刘范也定为永不祧出之祖。因为刘焉想着，刘范日后统一天下，地位便如光武帝一般十分重要。刘范并不想把自己定为不祧之君，而是想以刘焉为百世不祧，永远在宗庙里享受供奉。但曾经担任宗正的刘焉，自知自己并非创业之主或者再平天下之主，在礼法里不可能定为百世不祧之祖。若刘范日后能重新统一，便是再平天下之主，才能享受永远不进祧庙的特权。
刘范对此也没有办法，两人只得约定等日后天下重归一统时，再与重臣讨论这一问题。不过总而言之，凉国还是建立起了五庙，制度更趋完善。
刘焉和刘范以为，得知了凉国立庙、还敢祭祀汉高帝的消息，朝廷一定会强烈反对。但出乎意料的是，这次朝廷并没有什么动作，仿佛充耳不闻。后来刘范才知道，朝廷里的何进、曹操、袁绍等人自知朝廷没有阻止凉国立庙的能力，所以才没有擅动。而且刘宏的身体每况愈下，还一直盘桓在西园之中，不来视朝，处理朝政。朝廷政事，大多决于大将军府和尚书台。
而执掌尚书台的尚书令曹操，也是这次力主不加以干涉的主要推手。刘范不禁对曹操多了些赞叹，因为曹操务实而不务虚，他知道在礼法上与凉国交恶，并不会带来什么实际好处，只会招致凉国更多的敌视，曹操是“识时务者为俊杰”。
在大明宫和五庙建立后没过多久，到了中平六年三月，塞维鲁使团才终于快要接近姑臧城。为了威慑罗马帝国，显示凉国的富足和强大，刘范特意学隋炀帝，命令礼部采购了大量的丝绸，在姑臧城西门外的官道两旁的行道树上都裹以贵重的丝绸，长达百里。又命中护军典韦率领包括虎卫军三千人在内的天策卫两万骑，从姑臧城西门出，在官道两旁乘马候立，典韦则率领虎卫军三千骑前去迎接护送塞维鲁使团直到大明宫中。天策卫两万骑，均骑乘名贵上乘的大宛马，披挂鎏金的明光铠，手中的礼仪性兵刃，也均鎏金或鎏银。天策卫是刘范亲自掌握的亲卫军，自然是凉军四十万人之中最为精锐的军队，人人均身长八尺以上，膀大腰圆。配上同样优良的大宛马，使用鎏金鎏银的兵甲，最大程度地显示出凉国的富足和强盛。